Макроэкономика: Модели экономического цикла.
Взаимодействие мультипликатора и акселератора. Модель Самуэльсона - Хикса.
Модели, основанные на взаимодействии акселератора и мультипликатора, являются моделями кейнсианского толка и описывают процесс перехода экономики из одного равновесного состояния в другое при изменении экзогенных параметров.
В этих моделях снимаются ограничение на мгновенное восстановление равновесия в экономике и предположение об избыточности производственных мощностей. Но, несмотря на наличие инвестиционного процесса, модели носят краткосрочный характер, так как в них инвестиции не превращаются в новые производственные мощности. Основным предметом анализа в моделях взаимодействия мультипликатора (автономного спроса) и акселератора (индуцированных инвестиций) является переход из одного равновесного состояния в другое: будет ли процесс перехода в новое состояние монотонны или колебательным, сможет ли экономика восстановить равновесие, или будет постоянно испытывать колебания около точки равновесия, или же экономическая система будет безвозвратно нарушена.
Модель Самуэльсона – Хикса рассматривает только события, происходящие на рынке благ, т.е. производство и потребление благ.
Спрос потребителей на рынке благ состоит из автономного спроса и спроса, зависящего от национального дохода. Однако, в отличие от моделей равновесия спрос зависит не от текущего дохода, а от дохода, полученного в предыдущем периоде : Ct = Ca, t + Cy yt–1
Инвестиционный спрос фирм состоит из автономных инвестиций, которые фиксированы в силу фиксированности процентной ставки ; и индуцированных инвестиций, порождаемых приростом национального дохода в предшествующий период : It = Ia, t + h ( yt–1 – yt–2 )
Равновесие на рынке благ установится, если национальный доход будут равен суммарному спросу :
yt = ( Cy + h ) yt–1 – h yt–2 + At
При постоянстве автономного спроса At стационарным равновесием экономики будет: y* = A / ( 1 – Cy )
Если мы обозначим Dyt отклонение yt от y*, тогда мы сможем записать однородное конечно-разностное уравнение, показывающее изменения отклонения национального дохода от стационарного уровня во времени: Dyt = ( Cy + h ) Dyt–1 – h Dyt–2
Конечно, разностное уравнение решается так же, как дифференциальное уравнение (в нашем случае – как линейное дифференциальное уравнение второго порядка). Если в этом уравнении величина ( Cy + h ) 2 – 4 h
Будет положительной, тогда решением разностного уравнения будут экспоненциальные функции с положительным или отрицательным параметром, а изменения yt будут монотонными. Если эта величина будет отрицательной, то решением уравнения будет произведение экспоненты с комплексным параметром (т.е. произведение экспоненты и синусоиды), а значит величина национального дохода будет испытывать колебания.
Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:
| 
