Макро и Микро

     Базель 3: Реальная защита от рисков или излишняя нагрузка на экономику?

Макроэкономика

Предмет и метод

Рынок благ

Финансовый рынок

Рынок труда

ОЭР и Цикл

Инфляция

Госрегулирование

Открытая экономика

Макроэкономика риска

Задачи

Поделись ссылкой:

Макроэкономика: Модели экономического цикла.
Взаимодействие мультипликатора и акселератора. Модель Самуэльсона - Хикса.

Модели, основанные на взаимодействии акселератора и мультипликатора, являются моделями кейнсианского толка и описывают процесс перехода экономики из одного равновесного состояния в другое при изменении экзогенных параметров.

В этих моделях снимаются ограничение на мгновенное восстановление равновесия в экономике и предположение об избыточности производственных мощностей. Но, несмотря на наличие инвестиционного процесса, модели носят краткосрочный характер, так как в них инвестиции не превращаются в новые производственные мощности. Основным предметом анализа в моделях взаимодействия мультипликатора (автономного спроса) и акселератора (индуцированных инвестиций) является переход из одного равновесного состояния в другое: будет ли процесс перехода в новое состояние монотонны или колебательным, сможет ли экономика восстановить равновесие, или будет постоянно испытывать колебания около точки равновесия, или же экономическая система будет безвозвратно нарушена.

 

Модель Самуэльсона – Хикса рассматривает только события, происходящие на рынке благ, т.е. производство и потребление благ.

Спрос потребителей на рынке благ состоит из автономного спроса и спроса, зависящего от национального дохода. Однако, в отличие от моделей равновесия спрос зависит не от текущего дохода, а от дохода, полученного в предыдущем периоде :

Ct = Ca, t + Cy yt–1

Инвестиционный спрос фирм состоит из автономных инвестиций, которые фиксированы в силу фиксированности процентной ставки ; и индуцированных инвестиций, порождаемых приростом национального дохода в предшествующий период :

It = Ia, t + h ( yt–1 – yt–2 )

Равновесие на рынке благ установится, если национальный доход будут равен суммарному спросу :

yt = ( Cy + h ) yt–1h yt–2 + At

При постоянстве автономного спроса At стационарным равновесием экономики будет:

y* = A / ( 1 – Cy )

Если мы обозначим Dyt отклонение yt от y*, тогда мы сможем записать однородное конечно-разностное уравнение, показывающее изменения отклонения национального дохода от стационарного уровня во времени:

Dyt = ( Cy + h ) Dyt–1h Dyt–2

Конечно, разностное уравнение решается так же, как дифференциальное уравнение (в нашем случае – как линейное дифференциальное уравнение второго порядка). Если в этом уравнении величина

( Cy + h ) 2 – 4 h

Будет положительной, тогда решением разностного уравнения будут экспоненциальные функции с положительным или отрицательным параметром, а изменения yt будут монотонными. Если эта величина будет отрицательной, то решением уравнения будет произведение экспоненты с комплексным параметром (т.е. произведение экспоненты и синусоиды), а значит величина национального дохода будет испытывать колебания.


Нужна дополнительная информация по теме? Попробуйте следующее:

Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Цели анализа экономического цикла.
 
Взаимодействие мультипликатора и акселератора. Модель Тевеса.
 Расширенная версия параграфа Вернуться в раздел: Модели экономического цикла.

Рег. № :
Пароль :

или зарегистрироваться
Введите Рег № и Пароль,
а затем выберите
Параграф или № задания,
чтобы увидеть
полный текст или подробное решение

Нужна еще информация? Воспользуйтесь поиском: